Ответ: многие прокси-серверы и кривые браузеры по умолчанию пытаются вломиться на сервер с анонимными учетными данными. В том случае, если проблема в браузере, а не в проксе, то решить данную проблему можно несколькими следующими способами:
Способ 1: использовать специализированную программу для скачки (download-manager).
Плюсы: возможность тонко регулировать процесс скачки.
Минусы: установка дополнительного ПО, поиск кряков и прочие "радости жизни"
Способ 2: смена браузера на Firefox/Opera
Плюсы: забыть про IE и Safari как про страшный сон
Минусы: придется некоторое время помучиться, привыкая к незнакомому окружению
Способ 3: прямое указание логина/пароля в url
Плюсы: ничего менять/устанавливать не надо
Минусы: придется так делать для каждого файла. Это надоедает.
В случае с прокси-сервером проблема тоже решаема, но не совсем тривиальными методами. Самой простой мерой будет душевный разговор с админом за рюмкой чая
З.Ы. если есть еще вопросы - пишите.